Building a dynamic model of investment portfolio management

Розглянуто різні способи та задачі оптимізації інвестиційного портфеля, котрі пов’язані із способами аналізу вхідної інформації: множинність можливостей інвестора та його поінформованість (інтуїтивний аналіз), ситуації розвитку економічного середовища (фундаментальний аналіз) та підходи і підготовка вхідних даних для аналізу – статистичні та прогнозні моделі (технічний аналіз). Було розглянуто проблему створення багатокрокової моделі управління інвестиційним портфелем – модель мінімізації загального, за можливий прогнозний горизонт, ризику, що зроблено за використання теорії множників Лагранжа та методів прогнозування.

Different ways and portfolio optimization tasks, which related to methods of incoming information analysis, were considered: spectrum of investor’s opportunities and its information awareness (intuitive analysis), situation of economic environment development (fundamental analysis) and approaches and preparation of input data for analysis – statistical and predictive models (technical analysis). The problem of the creation of investment portfolio management multi-model was determined – model of overall risk for possible forecast horizon minimization, that is made by using the theory of Lagrange multipliers and forecasting methods, was created and analyzed.